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Volatilidade das opções: Indicador contrário Como com outras medidas do sentimento do mercado. A volatilidade implícita (IV) pode ser usada para avaliar a forma como os extremos humores dos investidores se tornaram e antecipar os principais pontos de viragem do mercado. Neste segmento do tutorial de volatilidade de opções, bem apresentamos alguns exemplos de como os níveis de IV, usando o índice do Índice de Volatilidade CBOE (VIX), relacionam-se com os movimentos de preços passados ​​e futuros. Enquanto os exemplos apresentados aqui são preços fechados semanais, também pode ser aplicada uma análise de frequência mais elevada. Ou seja, os níveis de VIX ou IV em ações podem ser rastreados em prazos mais curtos (incluindo intraday) para identificar condições de sobre-venda e sobrecompração de curto prazo, onde as reversões para uma média de curto prazo de volatilidade implícita freqüentemente ocorrem. Portanto, a aplicação de uma abordagem contrarária tem o potencial de produzir retornos acima da média. IV como medida da multidão do investidor O índice VIX é um indicador popular do humor do investidor e, como se observa na figura 18, pode avançar de maneira bastante frequente. Ele mede o quão caro as opções no índice de ações SampP 500 são. Você pode encontrar dados históricos disponíveis para download no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Copyright 2007 Investopedia Figura 18: Índice de volatilidade implícita VIX desde 1990. Observe os picos extremos acima de 40 durante os piores períodos do mercado urso durante 2000-2002. O VIX aumenta fortemente à medida que o medo do investidor se intensifica. Quando os investidores têm medo, e os mercados são baixos, o VIX aumentará. Quando o medo desaparece, VIX declina. No entanto, os baixos níveis de longo prazo do VIX foram associados a mercados bull, onde VIX em mínimos extremos sinalizou um grande avanço no mercado, como visto na Figura 19. Em 1994 e 2004, a VIX permaneceu abaixo de 20 e o mercado desenvolveu tendências bullistas significativas . (Para saber mais, leia Obtendo um VIX On Market Direction.) Introduzido em 1993, o VIX cresceu para tornar-se um dos indicadores mais populares do sentimento dos investidores e da volatilidade do mercado de ações. O VIX é uma medida de volatilidade implícita, capturando a expectativa de mercado de volatilidade de 30 dias, implicada nas opções de curto prazo no Índice SampP 500. (Para mais informações, veja Volatilidade - O nascimento de uma nova classe de ativos.) Copyright 2007 Investopedia Figura 19: SampP 500 ao lado de níveis de VIX. Aqui é possível ver como o preço e a volatilidade se relacionam entre si. Típico da maioria dos estoques de grande capital que imitam o mercado, quando o preço diminui, a volatilidade (VIX neste caso) aumenta e vice-versa. O VIX reage a gotas acentuadas no SampP 500, como se observa na Figura 19. Durante cada uma das grandes colapsas do mercado (1997, 1998, 2001, 2002), o VIX correu bruscamente, indicando que um fundo de mercado estava próximo. Embora o VIX tenha sido criado em 1993, porque as opções se trocaram desde o início dos anos 80, foi possível fazer o back-build do índice VIX (veja o site do CBOEs para um histórico completo para download). Durante o acidente de mercado de 1987, o VIX aumentou para níveis acima de 100, atingindo um nível intradía de 172,79 em 20 de outubro de 1987. Esse número é baseado em opções de SampP 100 e não em opções SampP 500. A metodologia VIX foi alterada em 2003 para usar as opções SampP 500 em vez das opções SampP 100. Como o VIX tem um ciclo de tendência a longo prazo, no entanto, a melhor maneira de visualizar o VIX é com as médias móveis. A Figura 20 apresenta VIX com médias móveis (médias móveis de 10 e 50 dias), o que permite uma melhor identificação de níveis extremos de curto prazo quando os mercados são sobrecompra ou sobrevenda, independentemente de outros níveis de prazo. 13 Copyright 2007 Investopedia Figura 20: gráficos de preços diários VIX e SampP 500. Quando a média móvel VIX de 10 dias se move muito longe da média móvel de 50 dias, o SampP 500 geralmente experimenta uma correção, como indicado pelas pequenas setas pretas. Conforme observado na Figura 20, os picos do VIX são suavizados com uma média móvel de 10 dias. À medida que a média móvel de 10 dias se move acima da média móvel de 50 dias, as condições do mercado estão claramente em baixa. E à medida que a média móvel de 10 dias se move abaixo da média móvel de 50 dias, as condições do mercado estão claramente em alta. Mas quando o desvio dos 10 e 50 dias é esticado (diferentes medidas podem ser usadas para definir esticadas), ocorre uma reversão da média quando a média móvel de 10 dias retorna ao nível da média móvel de 50 dias . Este ciclismo do sentimento é um bom indicador contrariano e pode ser usado para uma melhor sincronização de oscilações do mercado. Conclusão Neste segmento do tutorial sobre volatilidade, o índice de volatilidade implícita VIX para opções de índice SampP 500 é explicado e apresentado. Foi mostrado como os dois índices (VIX e SampP 500) se movem inversamente e, com a aplicação de diferentes médias móveis para os preços VIX diários, é possível identificar regiões de sobrecompra e sobrevenda do SampP 500. Esse método contraro fornece uma base para Melhor timing do mercado para os investidores. I8217ve estudo de inúmeras publicações de despesas 8212 Previsão dos mercados do amanhã: uma estratégia de investimento contrária para os próximos vinte anos está entre as maiores. Ele fornece ajuda óbvia, bem como uma investigação forte, a fim de suportar as previsões reais, bem como declarações. Clique aqui para baixar uma NOVA Ferramenta de Negociação e Estratégia GRATUITA. O fato de declarar que as ações de capital de pequena capitalização podem superar todo o relaxamento é realmente suportado por uma avaliação histórica cautelosa, bem como pela triagem. Nós particularmente, como a verdade que o estudo realizado é perfeito para um período de tempo adequado para todas as pessoas preocupadas com a pensão 8212 duas décadas, o que representa um retorno 8220real 8222 8212 resultados ajustados pela inflação 8212, em vez de resultados mínimos que são geralmente relatados através de Publicações e sites. A única dúvida real I8217ve dentro de seguir uma orientação com este guia é, na verdade, para comprar 10 grandes ações de limite de capital 8212, um desses, como o GM, pode certamente avançar e eliminar 10 do valor do perfil. 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